Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade
DOI:
https://doi.org/10.5020/2318-0722.13.1.%25pResumen
O presente trabalho objetivou comparar diferentes métodos de previsão de volatilidade e identificar aquele que possui uma melhor capacidade de previsão. Os métodos utilizados para a extração da volatilidade foram ARCH, GARCH, EGARCH, Risckmetrics e Desvio Padrão.Os valores estimados da volatilidade através dos diferentes métodos, foram usados para o cálculo do VaR (valor em risco). De posse dos valores do VaR, foi possível através do backtesting verificar o número de falhas do modelo ou quantas vezes a perda estimada pelo VaR foi uperior ou inferior a perda real ocorrida (valor de fechamento das ações). A estimação da volatilidade através do método paramétrico EGARCH, produziu um VaR com melhor capacidade preditiva.Descargas
Descargas
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Para publicação de trabalhos, os autores deverão assinar a Carta de Direitos Autorais, cujo modelo será enviado aos autores por e-mail, reservando os direitos, até mesmo de tradução, à RCA.
Para os textos que apresentam imagens (fotografias, retratos, obras de artes plásticas, desenhos fotografados, obras fotográficas em geral, mapas, figuras e outros), os autores devem encaminhar para a RCA carta original de autorização da empresa que detém a concessão e o direito de uso da imagem. A carta deve estar em papel timbrado e assinada pelo responsável da empresa, com autorização para o uso e a reprodução das imagens utilizadas no trabalho. O corpo da carta deve conter que a empresa é detentora dos direitos sobre as imagens e que dá direito de reprodução para a RCA. É importante salientar que os autores são responsáveis por eventuais problemas de direitos de reprodução das imagens que compõem o artigo.
A instituição e/ou qualquer dos organismos editoriais desta publicação NÃO SE RESPONSABILIZAM pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seus autores
