Estudo comparativo da capacidade preditiva dos diferentes métodos de estimação da volatilidade
DOI:
https://doi.org/10.5020/2318-0722.13.1.%25pAbstract
O presente trabalho objetivou comparar diferentes métodos de previsão de volatilidade e identificar aquele que possui uma melhor capacidade de previsão. Os métodos utilizados para a extração da volatilidade foram ARCH, GARCH, EGARCH, Risckmetrics e Desvio Padrão.Os valores estimados da volatilidade através dos diferentes métodos, foram usados para o cálculo do VaR (valor em risco). De posse dos valores do VaR, foi possível através do backtesting verificar o número de falhas do modelo ou quantas vezes a perda estimada pelo VaR foi uperior ou inferior a perda real ocorrida (valor de fechamento das ações). A estimação da volatilidade através do método paramétrico EGARCH, produziu um VaR com melhor capacidade preditiva.Downloads
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