Robustez na análise de dados financeiros: análise fatorial associada à regressão em painel (Robust analysis of financial data: factor analysis associated with panel regression)

Autores

  • Flávia Vital Januzzi Universidade Federal de Juiz de Fora
  • Mariana de Freitas Coelho Universidade Federal de Minas Gerais
  • Carlos Alberto Gonçalves Universidade Federal de Minas Gerais
  • Leandro Martins Vieira

Resumo

Uma das limitações encontradas nos estudos acadêmicos em Finanças baseados em dados secundários é a falta de dados completos para análise. Este artigo tem como objetivo discutir o uso de duas técnicas que, em conjunto, podem auxiliar na mitigação do problema de falta de dados para os pesquisadores. A análise fatorial tem como premissa a redução de fatores e pode contribuir ao priorizar os fatores de uma pesquisa determinada. A regressão em painel é utilizada quando existem muitas unidades de análise com um número limitado de informações, e a estimação deve ser feita para dois ou mais períodos de tempo. Dentre os modelos de regressão em painel, o pesquisador deve escolher entre: (1) modelo empilhado; (2) modelo de efeitos fixos; (3) modelo de efeitos aleatórios, ou (4) modelo de efeitos mistos. Portanto, há técnicas alternativas que viabilizam estudos de análise financeira, dando robustez às pesquisas que possuem dados heterogêneos e dados incompletos, desde que os trabalhos sejam embasados no rigor metodológico de cada uma das técnicas. DOI: 10.5020/2318-0722.2015.v21n1p163

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Publicado

01.10.2015

Como Citar

JANUZZI, F. V.; COELHO, M. de F.; GONÇALVES, C. A.; VIEIRA, L. M. Robustez na análise de dados financeiros: análise fatorial associada à regressão em painel (Robust analysis of financial data: factor analysis associated with panel regression). Revista Ciências Administrativas, [S. l.], v. 21, n. 1, 2015. Disponível em: https://ojs.unifor.br/rca/article/view/3648. Acesso em: 1 fev. 2023.

Edição

Seção

Artigos