D escoberta de preço e cointegração entre preços físicos e mercados futuros para boi gordo: o caso de Itapetinga/ BA
DOI:
https://doi.org/10.5020/2318-0722.17.2.%25pResumo
Este artigo tem por objetivo examinar o comportamento da descoberta de preço e a cointegração entre a bolsa de futuros de boi gordo de São Paulo e a praça de Itapetinga/Bahia. O modelo adaptado por Oellermann et al. (1989), a partir de Garbade & Silber (1982), foi utilizado para examinar a relação de descoberta do preço. Adicionalmente, a causalidade de Granger foi empregada para verificar defasagens adicionais.Downloads
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